Cahier 2012-18

Titre :Echantillonnage Efficace et Métamodélisation pour les Modèles Economiques de Simulation Informatique
Résumé :L'exploration des modèles de simulation informatique s'effectue au prix d'un coût en termes de temps de calcul d'autant plus élevé que le modèle comporte un grand nombre de paramètres. L'approche la plus courante en économie repose sur une exploration aléatoire, notamment grâce à des simulations Monte Carlo, et des outils de modélisation économétrique basiques pour approximer les propriétés des modèles de simulation informatique. Cette contribution a pour but d'expliquer comment utiliser une méthode beaucoup plus parcimonieuse, fondée sur un échantillonnage efficace de l'espace des paramètres – un plan d'expériences, associée à un métamodel approprié – un modèle de krigeage. Nous analysons deux modèles économiques simples en utilisant cette approche pour illustrer les possibilités que cette dernière offre. Notre annexe fournit un fragment de code informatique du logiciel R-project qui peut être utilisé pour appliquer cette approche à d'autres modèles.
Mot(s) clé :Modèles économiques de simulation informatique; Exploration des Modèles à Base d'Agents; Plan d'Expériences ; Métamodélisation
Title:Efficient Sampling and Metamodeling for Computational Economic Models
Abstract:Extensive exploration of simulation models comes at a high computational cost, all the more when the model involves a lot of parameters. Economists usually rely on random explorations, such as Monte Carlo simulations, and basic econometric modelling to approximate the properties of computational models. This paper aims at providing guidelines for the use of a much more parsimonious method, based on an efficient sampling of the parameters space – a design of experiments (DOE), associated with a well-suited metamodel – kriging. We analyze two simple economic models using this approach to illustrate the possibilities offered by it. Our appendix gives a sample of the R-project code that can be used to apply this method on other models.
Keyword(s):Computational Economics; Exploration of Agent-Based Models; Design of Experiments; Metamodeling
Auteur(s) :Murat YILDIZOGLU (GREThA, CNRS, UMR 5113), Isabelle SALLE (GREThA, CNRS, UMR 5113)
JEL Class.:C61; C63; C80; C90

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